퀀트 전략, 개발부터 검증까지
백테스트 · 전략 연구 · 어댑터 생성 · 전략 내보내기를 하나의 개발 플랫폼에서.
공개 시세 데이터 기반 시뮬레이션으로 전략을 검증하고, 바로 사용 가능한 코드로 내보냅니다.
지원 전략
RSI · Grid · DCA · 추세
백테스트
워크포워드 + 몬테카를로
개발자 도구
Adapter 생성 + 전략 내보내기
검증된 전략, 원클릭 백테스트
파라미터를 몰라도 괜찮습니다. 보수형부터 공격형까지, 검증된 프리셋으로 시작하세요.
안전 우선 RSI
보수형
RSI 기본 전략
균형형
추세 추종 복합
공격형
네 가지 전략이 시장을 커버합니다
급락에는 RSI 역추세, 상승장에는 추세추종, 횡보장에는 그리드, 장기 관점은 DCA가 수익을 만듭니다.
RSI 역추세
급락 반등을 포착
- RSI(14) 과매도 구간 감지
- 볼린저밴드 + MACD 보조 확인
- EMA 추세 필터 통과 시에만 진입
- 손절 / 트레일링 스탑 자동 관리
- RSI 과열 구간 부분 청산
추세 추종
상승장에서 흐름을 탄다
- EMA 풀백 + MACD 골든크로스 확인
- ADX 25 이상 — 추세 강도 검증
- 상승 regime에서만 자동 활성화
- MACD 데드크로스 익절
- 타이트 손절로 빠른 손실 차단
그리드 트레이딩
횡보장에서 반복 수익
- 가격 범위를 균등 분할
- 하단 매수 → 상단 매도 자동 반복
- 범위 이탈 시 자동 재설정
DCA 분할매수
장기 적립식 투자
- 주간/격주/월간 자동 매수
- 코인별 금액·요일·시각 설정
- 시장 타이밍 불문 꾸준한 적립
시장이 바뀌면, 분석도 바뀝니다
4단계 시장 상태를 실시간으로 판단하고, 전략 배분과 리스크 수준을 분석합니다.
시장 상태 감지 + 전략 분석
EMA + ADX + ATR로 4단계 시장 상태를 분류하고, 상승장엔 추세추종, 하락장엔 RSI 역추세 분석을 제공합니다.
자금 배분 분석
시장 상태에 따라 RSI·Grid·현금 비중을 분석합니다. 하락장에선 60% 현금 비중을 권장합니다.
하락장 분석
EMA 50이 EMA 200 아래로 내려가면 하락 추세를 감지하고, 신규 진입 리스크를 분석합니다.
리스크 보호
최대 낙폭과 ATR 기반 변동성을 분석하여 적정 포지션 크기를 제시합니다.
ML 앙상블 필터
XGBoost 37개 피처로 매수 신호를 검증합니다. 기술지표 + 크로스코인 + 온체인 + 외부 데이터를 종합해 확률 기반으로 노이즈를 걸러냅니다.
감성 분석 (공포/탐욕)
뉴스 RSS, Reddit, 공포탐욕지수를 종합한 복합 감성 지수로 시장 심리를 분석합니다. 극단적 공포 구간을 감지합니다.
시장 상태별 자금 배분
전략 검증 예시
KRW-BTC · 1시간봉 · 365일
전략 유형
RSI 역추세
백테스트 기반 검증 완료
프로핏 팩터
1 이상
총이익 > 총손실 확인
승률
양호
20회 체결 기준
최대 낙폭
관리 범위 내
리스크 관리 기준 충족
진행 로드맵
지금까지 구현한 단계와 다음 계획입니다.
전략 기초 검증
RSI 역추세 전략, 백테스트 검증, 리스크 관리 규칙 고정.
페이퍼 트레이딩
실시간 신호를 페이퍼 환경에서 검증하고, 운영 대시보드 연결.
그리드 전략 + AI Oracle
그리드 트레이딩 병행, AI Oracle(Claude) 매매 판단, 텔레그램 알림 체계 구축.
스마트 자동화
복합 전략(regime 기반 자동 전환), 자동 자금 재배치, 하락장 방어, Grid 자동 재설정, 변동성/낙폭 보호.
DCA + 자동 블로그
DCA 분할매수(주간/격주/월간), AI 시장 리포트 자동 발행(WordPress).
ML 앙상블 필터
XGBoost 37개 피처 분류기로 매수 신호 검증. 온체인(MVRV, 해시레이트), 외부(김프, 펀딩레이트, BTC 도미넌스), 크로스코인 상관관계 통합.
감성 분석 (공포/탐욕)
뉴스 RSS(블록미디어, CoinDesk) + Reddit + 공포탐욕지수 종합. 복합 감성 지수 기반 포지션 사이징 — 극단적 공포 시 역발상 매수 확대.
실거래 전환
LIVE 모드 전환, 슬리피지 보정, 실거래 데이터 기반 전략 튜닝.
운영 제품화
전략 추천, 포트폴리오 관리, 사용자별 설정 흐름 확장.
기술 스택
실시간 봇 운영과 웹 대시보드에 사용 중인 핵심 구성입니다.
분석 엔진
- Python 3.13
- ta (기술적 분석)
- Anthropic Claude API
ML + 데이터
- XGBoost / RandomForest
- RSS 뉴스 크롤링
- 온체인 데이터 (MVRV, 해시레이트)
- 공포탐욕지수
프론트엔드
- Next.js 16
- TypeScript
- Tailwind CSS v4
- Recharts
백엔드
- FastAPI
- Supabase
- Telegram Bot API
- WordPress API
인프라
- Vercel
- Oracle Cloud
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